13:43 (1.5X)
pzqa39 · 2024年05月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
题干说要对冲，所以组合的T=0
组合里有三个资产：short5年期 bond 、long10年期bond， 还需要一个 Eurodollar contracts（不知道是long,还是short,题目让求）
因为说要hedge, 所以 t = 0= -S5 + S10 +F (-代表short, +代表long)
计算出来的F 如果+就是long, -就是short
所以在构建的时候先不考虑正负号，因为不知道是long,还是short，求得结果=-4227，说明是要short
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！