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李坏_品职助教 · 2024年05月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题也可以利用每一个bond的权重先求出组合的modified duration。
组合的modified duration = w1 * MD1 + w2 * MD2 + w3 *MD3 + w4 * MD4, 每一个bond的权重w = value / 总的value 1000万
然后用组合的modified duration乘以总的value 1000万，再乘以0.1%，也可以得出正确选项。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！