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zjjjn · 2024年05月10日

股票和波动率问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

股票和波动率问题，C选项为什么是负相关。课程里面说的是波动率变大，股票价格上升。


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年05月11日

同学你好，这要看情景的，在CR里，资产波动大的话，把equity看成期权，其价值是会比较高。

不过MR这里，主要说的是经济循环中的市场情况，算是个经验性的结论，通常牛市股价上涨的时候，股票波动率都比较低；而暴跌的时候波动率会比较高。

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