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oceanliuyang1988 · 2018年08月08日

关于var mapping的公式

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
您好 请问var mapping公式里的D*在计算的时候用到了么？看例题感觉D*只是用来计算不同方法下的平均还款期限，然后据此选择不同期限下的VAR。在计算VARp时只用了现值总额xVARy。
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月08日

同学你好，你理解的没错，mapping 固定收益证券组成的portfolio时，VAR mapping的本质就是找到久期duration来做关联，duration相当于是一个桥梁，通过这个桥梁我们找到了P与y的关系

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