正态分布最后结尾的例题4

嗨，努力学习的PZer你好：

这个黄色的部分求的是σ^2_P，也就是把资产PF和资产AF混合之后形成的投资组合的方差。

投资组合的方差 = PF的权重^2 * PF的方差 + AF的权重^2 * AF的方差 + 2*PF的权重*AF的权重*Cov(PF, AF)，

因为题目告诉我们AF和PF是independent，所以二者不相关，所以Cov(PF, AF) = 0.

那么投资组合的方差 = PF的权重^2 * PF的方差 + AF的权重^2 * AF的方差= (50/250)^2 * 0.07^2 + (200/250)^2 * 0.15^2 = 0.014596。

所以投资组合的标准差σP = 根号下(0.014596)=0.1208

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

哈哈，没关系。祝同学考试下笔如有神！

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

是有什么问题吗？同学为什么给了差评呢？

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努力的时光都是限量版，加油！