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yycfa · 2024年05月09日
05:33 (2X)
请问计算Dp的时候，是默认1year的债券duration就是等于1，10year的就是10，即tenor = duration吗
pzqa31 · 2024年05月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
看题目给的条件，严格来讲这里的duration应该要用modified duration或者effective duration,这里直接用期限相当于只是一个近似，做了简化处理。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
