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sasilia · 2024年05月09日
老师好：
请问，如何理解(ηt)2（unexpected volatility）和(ηt)2-（σt-1)2(shock)的区别？
（请原谅我 上标下标打字在提问中 不是很方便展示合理的样子）
未预期到的波动，不就是shock吗？
笛子_品职助教 · 2024年05月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Hello，亲爱的同学~
这里需要严格按照原版书里给的术语来解题。
未预期到的波动，不是shock。
Shock = 未预期到的波动的平方 - 前1天的方差。
同学可以这么理解和记忆。
Shock翻译为震惊的意思。
也就是Shock的惊奇程度是非常高的。
因此，只是未预期到还不够，还需要取平方后再扣减前1天的方差。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
，不是shock。