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小权 · 2024年05月08日
这里为什么US的target beta是1，那个地方写的UKto啥啥的beta是1.1怎么解读
pzqa31 · 2024年05月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
一般咱们涉及指数index或者market，除非题目有特殊说明，都默认beta是1，这道题是说先要用这个人本身有UK资产，现在想用futures调降这个头寸，然后去获取US指数的exposure，所以要先把beta从1.1调成0，再从0调到1,这个1.1就是本来手里持有的UK头寸的beta。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
