为啥 问题的 the change in rate over 6个月用的是6个月的预测减2年ending的期末105.55？

嗨，爱思考的PZer你好：

不是啊，我那个图只是为了给您解释时间节点，不是说要减101.24，101.24并不是carry roll down的ending value ，它的符号跟carry roll down 的ending value是不一样的。这里要用的是100.55.

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

这里题目说了是carry roll down 的ending value

既然对过去6个月的收益进行拆解，那ending value自然是在下图时间轴的0.5时刻的价值。这个题只需要带入上图的第二个公式计算即可

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

为啥 the change in rate over 6个月用的是6个月的预测减2年ending的期末105.55呢，期限不配啊

期限是匹配的，一个是真实的6个月之后的市场利率计算出的债券价格，一个是我们预期的6个月后的市场利率算出的债券价格.

这里的逻辑是，本来按照我们的预期，债券的价格是100.55，现在利率没有按照我们预期的来，按照真实的利率算出来债券的价格是101.09，那么利率变化带来的profit就是101.09-100.55。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！