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最后的1025 · 2017年03月03日

NO.PZ2015120209000010 关于波动性上升关闭carry trade，名义看明白意思，麻烦老师解答谢谢

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年03月03日

如果汇率的波动率增加，那么FUNDING CURRENCY就有可能大幅升值。这时FX CARRY TRADE赚取的利润可能就无法弥补 INVESTMENTMENT CURRENCY贬值所带来的损失。所以处于安全考虑，VOLATILITY FILTER就要求当汇率波动率上升到一定水平时，就完结FX CARRY TRADE，以避免不必要的损失。

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相关问题

英文没看懂，可以中文一下吗谢谢……

2018-06-20 21:24 1 · 回答

b 答案也有问题把，应该selling investment curren而不是selling funng currency, b 说反了呀    

2018-05-13 13:16 1 · 回答

    FUNNG CURRENCY和INVESTMENTS CURRENCY是否分别指本币和外币。根据之前的回答，要买入funng currency是不是说汇率波动时候应该停止carry tra? 

2018-03-27 22:28 1 · 回答

没看懂题目…可以一下说的是啥吗？

2018-02-28 19:31 2 · 回答

对这道题考点不太明白

2018-01-15 11:19 1 · 回答