borrow floating rate loan rolled over until maturity是怎么产生期限造成的收益的
pzqa31 · 2024年05月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
借短期投长期，借低利率国家的浮动利率，投高利率国家的固定利率，投资收益是rhigh+(rlow long-r low short)，比如，借美国1年期利率（或者借美元float，一年reset一次），投中国10年期国债，收益除了10年期中国国债收益以外，还可以获得美元10年期和1年期资金的期限利差，因为相较于借10年期美元资金去投10年期中国债券，用1年期（或者更短的浮动利率）美元资金每年（或者reset date）滚续，可以更加节省资金成本。
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