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CharlieChen · 2024年05月07日
请问为什么Equilibrium模型比Arbitragefree模型的parameter要少呢，Equilibrium模型的公式更长。
pzqa31 · 2024年05月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为均衡模型的参数不需要跟着市场状况的变动而变动，均值复归的速度，长期均衡水平，volatility只要估一次就可以了，所以估的参数会较少。而arbitrage-free的参数，包括趋势项和随机项都会随时时间而不断调整，因此估计的参数更多。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
