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PEI · 2024年05月07日
记得债券算仓位价值变化的时候一定要注意duration是负号吗？但这里波动就一定是对债券价值会造成损失吗？利率下行也是波动，债券价格反而会涨呢？
pzqa31 · 2024年05月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为VAR的定义就是一定概率下的最大损失。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
pzqa31 · 2024年05月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为DeltaP/P = - D* deltaY/Y
所以不是duration 变成了负数哈，而是它前面有个负号。
如果是利率下降，那么deltaY就是个负数，负负得正，算出来就是个正数了。
PEI · 2024年05月09日
yield volatility不一定是利率下降啊 可能是上升啊都是volatility 请不要答非所问
