讲义里的多种资产ESG相关性与下两行的ESG能提高资产多样化配置这两者有什么区别和练习嘛？是否矛盾了
王岑 · 2024年05月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
ESG相关性在多种资产配置中的作用指的是在构建投资组合时，考虑不同资产之间的ESG相关性。例如，如果两个资产的ESG表现高度相关，它们可能不会为投资组合提供多样化的好处，因为它们可能同时受到相似的ESG风险和机遇的影响。
ESG提高资产多样化配置则是指通过考虑ESG因素来优化投资组合的构成，以实现风险分散和潜在的超额回报。ESG因素可以作为多样化的一个维度，帮助投资者识别那些可能在传统财务分析中被忽视的风险和机会。通过ESG筛选或整合ESG因素到投资决策中，投资者可以构建一个更为均衡和稳健的投资组合。
这两者之间并不矛盾，而是相辅相成的。理解多种资产的ESG相关性可以帮助投资者避免集中投资于具有相似ESG风险的资产，而通过ESG提高资产多样化配置则是利用这些信息来构建一个更优的、风险分散的投资组合。实际上，通过分析ESG相关性，投资者可以更明智地选择资产，以提高投资组合的整体ESG表现，同时可能获得更好的风险调整后回报。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！