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轧称的棉花糖 · 2018年08月05日

DV01

  1. CFA I
  2. FRM II
  3. Market Risk Measurement And Management

老师，这道题没怎么看懂，能不能讲解下，谢谢


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orange品职答疑助手 · 2018年08月06日

同学你好，本题考察的是DV01对冲的缺点，相关知识点在regression hedge那一章。因为DV01假设了收益率曲线是平行移动的，而本题中说实际利率和名义利率之间有dispersion，即不同时间点实际利率与名义利率的差不一样，也就是收益率并不是平行移动的，所以本题不符合DV01对冲的使用条件，所以不能用DV01对冲

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