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小范范 · 2018年08月04日

问一道题:NO.PZ2017092702000117 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

为什么不选C呢?解释没有看懂,谢谢

3 个答案
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菲菲_品职助教 · 2018年08月05日

同学你好,这道题问的是,下面选项中哪种偏差是用“out-of-sample test"来调查研究的。

在原版书上有关于“out-of-sample test"的相关描述,如下图所示:

比方说,如果有个模型在历史数据中被证明是有效的,那么基金经理接下来会对这个模型进行所谓的“样本外检验”(out-of-sample test),也就是说使用另外一组不同的历史数据进行检验,来看看是否存在数据挖掘偏差(Data-mining bias,把偶然当必然,没有经济学意义上的解释的现象)。

而C. Sample selection bias讲的是在在抽样的时候自然而然把一些数据排除在外,说明样本的选择没有代表性,跟out-of-sample test是没有关系的。

 

星星_品职助教 · 2023年03月06日

@大写的羅

同学你好,可以的

Wayn · 2023年03月05日

Sample selection bias

C选项可不可以这样理解:因为抽样方法存在偏差,所以重新抽样可能也会遇到同样的问题,所以out of sample也不能消除这种bias