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🧸苏小糖yb💚 · 2024年05月05日
NO.PZ2023091601000076
问题如下：
Given λ of 0.94, under an infinite series, what is the weight assigned to the seventh prior daily squared return?
选项：
A.
4.68%
B.
4.40%
C.
4.14%
D.
3.89%
解释：
这个题是哪里的知识点 兰姆达指的是什么
李坏_品职助教 · 2024年05月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
考点是EWMA模型，λ是一个因子，它决定了i日前数收益率平方的权重α。
本题问你7日前的收益率平方的权重，那也就是问你α等于多少？α = （1-λ）*λ^(7-1) = (1-0.94)*0.94^6 = 4.14%
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
