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4、这里面“所以就是yiled curve upward的话对于债券价格长期上升”这句话没看懂，收益率曲线上扬的情况只能说是长期债券比短期债券收益率更高。在收益率曲线不变的情况下，随着时间的推移，债券变成短期，收益率会下降，价格会上升。

2、站在当前的节点是无法准确预测未来的，所以未来的spot rate和现在的forward rate就是一个东西了，那就没有做空做多的说法了。3问同理。

如果你说的是你预计未来的spot会比目前市面上交易的forward大（或者小），那就直接当做利率的预期就可以了，不用管什么spot 或者forward那就是是利率会变大（或者变小），那就是应该做空（或者做多）。

同学你好，

1、不一定，看具体策略，还要假设yield curve不变才能有买长期债，或者riding the yield curve的操作。