官网的practice，高频数据不是会distort correlation吗？为什么答案说这句话完全正确？
笛子_品职助教 · 2024年05月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
那为什么improves the precision of sample covariance, variance and correlations BUT NOT the precision of SAMPLE MEAN?
Hello，亲爱的同学~
improves the precision of sample covariance, variance and correlations 。
上一条说过了，同步性的高频数据，可以提高correlation估计的准确度。
关于协方差和方差，相关性就是由协方差和方差计算出来的。
协方差 = 相关性 * 资产1的标准差 * 资产2的标准差。
这几个变量是相互关联的，提升了相关性，也就提升了协方差和方差。
涉及到路径的，高频数据是可以improve的。
因为频率提升了，分析得更细致了。
这里老师说一下后半句：BUT NOT the precision of SAMPLE MEAN
数据频率对样本均值并无影响。
比如一年的平均价格。使用日线数据，还是使用1分钟数据，它的平均价格都是一致的。
这是因为样板均值，它不涉及到路径问题。
那么提高数据频率，并不会有improve。
同学问的这句话，也是基础讲义第15页的原文。
这句话是正确的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
笛子_品职助教 · 2024年05月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
官网的practice，高频数据不是会distort correlation吗？为什么答案说这句话完全正确？
Hello，亲爱的同学~
高频数据并不是一定会distort correlation。
高频数据分两种，一是同步性高频数据，二是异步性高频数据。
同步性高频数据，可以提高相关性的准确度。
只有异步性的高频数据，才会distort correlation。
这句话是原版书的原文，在原文的语境中，还没有讨论到异步性的问题。
因此默认为同步性的高频数据。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！