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alice006 · 2018年08月03日

问一道题：NO.PZ2016071601000016

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


peering group, benchmark  的区别是什么?

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月03日

前者是可比的对象，通常是与自己有竞争关系的对象，后者就是从业绩评价的角度任何合适的参考。这道题目的考点不是区分这两个概念，直接考查的就是tracking error的定义，至于什么是peering group并不重要。

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2019-03-18 20:23 1 · 回答

bvar不需要假设正态分布吧？

2018-10-24 19:35 1 · 回答

     B好像不对吧，VAR并不一定都假定正态分布的呀，前面市场风险里不是有那么多历史模拟法的VAR吗

2018-02-15 22:22 1 · 回答

     实也有一点问题，并不是最大损失，应该加上限定confinlevel。

2018-01-20 23:23 1 · 回答