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平心定气 · 2024年05月03日
零息债券的久期我知道等于到期日，那凸性呢？
品职答疑小助手雍 · 2024年05月04日
同学你好，首先考试不会直接让计算一个零息债的凸性哈，还是有点麻烦的。
其实和effective duration同理，算增加1bp的价格变化（负数X）和减少1bp的价格变化（正数Y）
那么X+Y其实就等于1bp平方*凸性。
因为他俩相加抵消了duration的影响，但是保留了2次凸性的影响。
