20232023 · 2024年05月03日

Convexity

可否解释一下，这是怎么推导出来的？老师说的1天导两天导是指什么？谢谢

添加评论

已采纳答案

吴昊_品职助教 · 2024年05月07日

嗨，努力学习的PZer你好：

二三级都不需要掌握求导。

实在想学，回听一下老师的讲解。具体求导公式如红框，具体视频位置如下：

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

吴昊_品职助教 · 2024年05月06日

嗨，爱思考的PZer你好：

Duration是价格对于利率变化的一阶导，convexity是价格对于利率变化的二阶导。这个定性的概念是需要我们掌握的。

具体的数学导数推导牵涉到高数，所以原版书上和考试都不要求。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！