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cycinter · 2024年05月03日
09:12 (2X) model 1 的epsilon复合正态分布0到1，为啥有负数，有负利率？
噢噢。。我知道了。。是dr是正数，r0-dr可能是负数
pzqa39 · 2024年05月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
model 1因为是没有Drift，是随机波动的，未来时点的short-term rate是满足一个正态分布的, 所以短期利率有可能是负数，这是他的缺陷。所以A正确。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
