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Andi120 · 2024年05月03日

dynamic yield curve strategy


How are this 6.79 and 60.8 calculated? please list detailed calculations

1 个答案
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pzqa31 · 2024年05月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


就是用的example1的表格,里面的duration和convexity直接加权平均

duration=1.994*20%+4.88*20%+9.023*60%

convexity=5*20%+26.5*20%+90.8*60%

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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