开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Olinaaaaa · 2024年05月03日

这道题算法

NO.PZ2023091701000080

问题如下:

A risk analyst is asked to calculate the 1-day 99% VaR of a portfolio as well as to estimate the number of daily exceedances that are expected over the next year. Assuming 250 trading days in a year, what is the expected number of days of exceedances for this model within a year?

选项:

A.3

B.5

C.13

D.25

解释:

想问一下 这道题咋算的 用的什么公式

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年05月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题告诉我们一年有250个交易日的数据,让你计算99%置信度下,有几个数据是exceedance?意思是问你有几个数据超过VaR阈值。


99%的置信度,也就说明预期有1%的数据会超过VaR阈值,所以250*1% = 2.5,最接近的选项是A。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!