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Frances · 2024年05月02日

按计算器出来的a是什么

NO.PZ2018070201000068

问题如下:

The return projections have been made by Eunice. an analyst from an investment company, for each of the assets with the same probability of occurrence, which combination of two equally-weighted assets has lowest expected standard deviation?

选项:

A.

Asset B and Asset C.

B.

Asset A and Asset C.

C.

Asset A and Asset B.

解释:

A is correct

Asset B and Asset C have the same expected return, and these two are perfectly negatively correlated. So the portfolio's standard deviation is the lowest.

解析:这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation,然后作比较。过程如下:

以A选项计算 B和C资产的correlation为例,我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明:当B收益率为20%时,C为0%;当B收益率为10%时,C也为10%;当B收益率为0%时,C为20%;当B收益率为10%时,C也为10%;

所以计算器输入方式如下:

[2nd][7]进入data模式,依次输入X01=20,Y01=0;X02=10,Y02=10;X03=0,Y03=20;X04=10,Y04=10,

然后[2nd][8]进入STAT模式,一直按下箭头,直到屏幕出现b=,算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。

由于-1已经是最低的correlation了,所以这道题一定就选A。但自己练习时,也可以用相同的方式来计算选项B和选项C中的correlation。

在b=-1之前,a=20,这个a是什么

2 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年05月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


更正一下,相关性要看计算器屏幕中出来的r,这个代表两组数据的相关性correlation。b代表的是斜率。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

Kiko_品职助教 · 2024年05月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


假设有X和Y两组数据,回归后得线性回归方程Y=a+bX, b代表斜率以及相关性,a代表截距。这部分内容会在二级数量中学到。目前只需要知道如何使用计算器求相关性系数即可。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation,然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例,我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时,C为0%;当B收益率为10%时,C也为10%;当B收益率为0%时,C为20%;当B收益率为10%时,C也为10%;所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式,依次输入X01=20,Y01=0;X02=10,Y02=10;X03=0,Y03=20;X04=10,Y04=10,然后[2n[8]进入STAT模式,一直按下箭头,直到屏幕出现r=,算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了,所以这道题一定就选A。但自己练习时,也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 https://class.pzacamy.com/qa/131344这个答案解析说要把expectereturn算进来, 为什么呢。 前面3组是实际发生的,为什么要把期望值算进来

2024-11-11 19:05 1 · 回答

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation,然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例,我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时,C为0%;当B收益率为10%时,C也为10%;当B收益率为0%时,C为20%;当B收益率为10%时,C也为10%;所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式,依次输入X01=20,Y01=0;X02=10,Y02=10;X03=0,Y03=20;X04=10,Y04=10,然后[2n[8]进入STAT模式,一直按下箭头,直到屏幕出现b=,算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了,所以这道题一定就选A。但自己练习时,也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 如题

2024-05-05 19:05 1 · 回答

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation,然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例,我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时,C为0%;当B收益率为10%时,C也为10%;当B收益率为0%时,C为20%;当B收益率为10%时,C也为10%;所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式,依次输入X01=20,Y01=0;X02=10,Y02=10;X03=0,Y03=20;X04=10,Y04=10,然后[2n[8]进入STAT模式,一直按下箭头,直到屏幕出现b=,算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了,所以这道题一定就选A。但自己练习时,也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 这道题能不是直接看3个outcome,比如B和C,从outcome1变化到outcome2时,以及从outcome2变化到outcome3时,B和C的变化趋势是完全相反的,说明他们的相关系数是-1?

2024-01-31 14:54 1 · 回答

NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation,然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例,我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时,C为0%;当B收益率为10%时,C也为10%;当B收益率为0%时,C为20%;当B收益率为10%时,C也为10%;所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式,依次输入X01=20,Y01=0;X02=10,Y02=10;X03=0,Y03=20;X04=10,Y04=10,然后[2n[8]进入STAT模式,一直按下箭头,直到屏幕出现b=,算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了,所以这道题一定就选A。但自己练习时,也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 老师,请问依次输入数据后,按2n8 出来1-v,请问是哪一步错了呢?有没有按计算器的指引

2023-08-20 19:20 2 · 回答