你涵妹 · 2024年05月02日

int rate futures

1. CFA III
2. Derivative

 19:17 (1.3X) 

这个合约到底是怎么买的？

首先wright在t=0时刻签订一个forward。约定2个月后，客人的3个月的bond rate是2.4%。

等2月过去后，wright直接用这个lockedin合约不就好了吗？为什么还要买现货什么的？

现在是在合成一个int rate forward吗？假如接受这个donation，which is 现货。剩下三个月，他将收到¥157，500

然后我们在平仓futures？在哪个时刻平仓呢？2geyue？