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cycinter · 2024年05月02日
14:06 (2X) sigma t大，sigma 0小，那么调完就是把历史上的本来sigma大的rt都变小了，
那不是收益变小，var变大吗？
我懂了，是把return的绝对值调小了，跟var一个方向变动，return绝对值小，var也小
pzqa39 · 2024年05月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的同学，不是“收益变小”，而是return的加绝对值变小了。因为过去的波动大，肯定有盈利也有亏损，这样已调相当于是亏损也变小。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
