68% 对应的tracking error 到底应该是50bps 还是 25bps 呢？
书上前后两页怎么写的不一致？
pzqa31 · 2024年05月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
tracking error就是active return的标准差。我们假设active return是服从正态分布的，如果tracking error=50bps，那么说明有68%的可能性fund的return落在index return周围正负50bp的范围内。
如果tracking error=1.25%，那么有68%的可能性获得的active return是在benchmark周围正负1.25%的范围内。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！