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Olinaaaaa · 2024年05月02日

怎么看表求得d1 d2

NO.PZ2023091802000136

问题如下:

What is the price of a three month European put option on a non-dividend-paying stock with a strike price of $50 when the current stock price is $50, the risk-free interest rate is 10% per annum, and the volatility is 30% per annum.

选项:

A.

2.37

B.

2.48

C.

2.25

D.

2.63

解释:

In this case S0 = 50, K = 50, r = 0.1, σ = 0.3, T = 0.25, and

The European put price is:

还是不知道咋看表 应该看哪个讲义呢

1 个答案

pzqa39 · 2024年05月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


-0.24对应0.40517

-0.25对应0.40129

因为我们要找的是0.2417,查表一般不会给这么详细,所以我们需要自己再手动算一下。

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