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请问如何理解regression coefficients 会 inflate stadard error? 例如老师说如果题中的两个自变量，correlation=0.8的话，C选项正确。函数的系数如何影响标准差？
品职助教_七七 · 2024年05月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
回归模型的系数是通过OLS（最小二乘法）估计出来的，系数估计量是一个（取决于采用哪组样本数据的）随机变量。所以系数估计量就有标准差。且由于这是一个估计量的标准差，该值就被称为standard error（标准误）。
如果存在多重共线性，则这种现象影响的就是系数估计量的标准误。系数自己并不会去影响标准误。
这是一个教材直接给出的结论，背后基于的是一个纯数学证明，没有意义也超出了CFA的知识范围，直接掌握这个结论即可。
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