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时光伤痕 · 2024年05月01日
No.PZ2021051302000021
想问一下这里我最后折现到t0得到100.78时，分母我都没有加上OAS，这是为什么呢？解析里说oas加到benchmark rate，这里的benchmark rate不是7.1432%， 5.3363%这种吗，谢谢！
品职答疑小助手雍 · 2024年05月01日
同学你好，最后一步就是（98.8+100）/2=99.4.
然后（99.4+100）/(1+3.8395%)=100.78。
每期的折现都是加了OAS那个0.1395%的利率的。
benchmark rate不是你说的解析里的数字，是题面里给的利率数值，这些数值加上OAS那个0.1395%才得到解析里你说的那些数值。
