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小权 · 2024年05月01日
这道题目我知道是找convexity 大的，所以C可以选出来，但是如果从现金流分散的角度来看，不是B的现金流更加分散吗，毕竟B是一个laddered，而C是一个barbell的，
pzqa31 · 2024年05月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
duration相同或相近，barbell、laddered、bullet三个portfolio convexity大小是：bullet＜laddered＜barbell。
structural risk大是选择convexity大的portfolio。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
