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oceanskytang · 2024年04月30日

E(AB)第三项麻烦解释一下

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2019040801000072

问题如下：

Analyst Amy gathers the follwing data for the return on the market and the return on Crude Oil. Please calculate the covariance of returns between Crude Oil and the market.

Probability Matrix

选项：

A.

0.66%

B.

1.05%

C.

0.28%

D.

2.68

解释：

A is correct.

考点：Covariance

解析： Cov(A,B) = E(AB) - E(A)*E(B)

E(AB) = 30%*25%*0.3+15%*20%*0.4 +10%*0*0.3 = 3.45%

E(A) = 30%*30%+15%*40%+10%*30%= 18%

E(B) = 25%*30%+20%*40%+0*30%=15.5%

所以Cov(A,B) = E(AB) - E(A)*E(B)=0.66%

E(AB) = 30%*25%*0.3+15%*20%*0.4 +10%*0*0.3 = 3.45%


第三项R_oil =10%, R_mkt=0%，概率是0.03，为什么乘出来不是0，而是10%*0*0.3？

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2 个答案
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pzqa39 · 2024年05月01日

嗨，努力学习的PZer你好：


10%*0*0.3的乘积就是0，答案这样写只是为了让大家看清楚要这样乘，其实就是0

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

oceanskytang · 2024年05月01日

不好意思，是我漏看了个0

pzqa39 · 2024年05月02日

嗨，爱思考的PZer你好：


好的，理解就好！

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2019040801000072问题如下Analyst Amy gathers the follwing ta for the return on the market anthe return on Cru Oil. Please calculate the covarianof returns between Cru Oil anthe market.Probability MatrixA.0.66%B.1.05%C.0.28%2.68A is correct.考点Covariance解析 Cov(A,= E(A- E(A)*E(B)E(A= 30%*25%*0.3+15%*20%*0.4 +10%*0*0.3 = 3.45%E(= 30%*30%+15%*40%+10%*30%= 18%E(= 25%*30%+20%*40%+0*30%=15.5%所以Cov(A,= E(A- E(A)*E(B)=0.66%没见过这个公式，请一下！

2024-01-27 11:25 1 · 回答

NO.PZ2019040801000072 问题如下 Analyst Amy gathers the follwing ta for the return on the market anthe return on Cru Oil. Please calculate the covarianof returns between Cru Oil anthe market.Probability Matrix A.0.66% B.1.05% C.0.28% 2.68 A is correct.考点Covariance解析 Cov(A,= E(A- E(A)*E(B)E(A= 30%*25%*0.3+15%*20%*0.4 +10%*0*0.3 = 3.45%E(= 30%*30%+15%*40%+10%*30%= 18%E(= 25%*30%+20%*40%+0*30%=15.5%所以Cov(A,= E(A- E(A)*E(B)=0.66% 这个程度的计算考试会考吗？要做4分钟

2023-05-24 15:45 1 · 回答

1.05% 0.28% 2.68 A is correct. 考点Covarian解析 Cov(A,= E(A- E(A)*E(E(A= 30%*25%*0.3+15%*20%*0.4 +10%*0*0.3 = 3.45% E(= 30%*30%+15%*40%+10%*30%= 18% E(= 25%*30%+20%*40%+0*30%=15.5% 所以Cov(A,= E(A- E(A)*E(B)=0.66%题都没看懂……能仔细一下吗？

2020-08-31 22:24 1 · 回答

E(AB)为什么是上面的那个式子？

2019-06-20 17:56 1 · 回答