开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Martinmm0305 · 2024年04月26日

为啥不能用4.98% 和5% 按变动2bp算，而要用4.98%和5.02%按变动4bp算？dv01不应该是变动越小越准确吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 22:27 (1.5X) 




添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年04月26日

同学你好，因为债券是有凸性的，涨多跌少，所以上下移动的变化不一样的，需要把上下的变动平均一下。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 168

    浏览
相关问题