这里 100.37 为什么是这样算的，请解释一下
pzqa39 · 2024年04月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
考点就是题目信息里给出的geometric Brownian motion，属于数量分析（Quant Analysis）部分基础班讲义的内容
drift term是0，所以drift那一部分答案写的就是等于0的。
这个是公式：
dz=σ*ε
答案写的是：
也只有后面包含波动率的这一部分。
题目计算里写的1其实是把公式整合了
S1=S0+dS0=S0+S0*σ*dz=S0*（1+0.014*ε1）
S2计算同理也是整合的
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！