学到的delta hedge组合是long stock + short call option的组合。
要想delta=0，则用h份(即N(d1)份)股票：1份call option这样的配比。
问题1：所谓delta hedge特指long stock + short call option这个组合吗？还是说这只是举个例子，有很多不同的组合都可以根据具体情况把delta调到0？
问题2：经典题本章6.2 在进行delta hedge时用了long stock + long put option的组合，也就是protective put对吧？如果这个组合也可以把delta调成0的话，该用什么配比呢？
(图片里有一些已知条件，请老师看看根据这些条件，要对冲100,000shares of stock, 需要多少份protective put呢？老师课上给了一个ns ...的公式，我发现自己直接利用配比好像更容易) 感谢老师~
