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最爱吃排骨 · 2024年04月24日

为什么这里求option 的VAR 不用减去1/2 gamma的var平方呢

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 10:40 (2X) 


为什么这里求option 的VAR 不用减去1/2 gamma的var平方呢，前面有道题就需要减去呢


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品职答疑小助手雍 · 2024年04月25日

同学你好，题目让用delta-normal approach，而且题目没有给gamma的值，想算也算不了啊。

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