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Pavel Korchagin · 2024年04月23日

为什么bid-off spread 不是算两次？

  1. CFA II
  2. Quantitative

 07:34 (2X) 




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1 个答案

品职助教_七七 · 2024年04月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：


只有一买加一卖的价差才能构成一个“spread”，所以spread本身就包含了既有bid也有ask的一来一回两次交易。不需要再重复乘以2.

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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