这一页咋考？

嗨，爱思考的PZer你好：

期权这一块还是以stock options为主，其他的Options考到的概率不太大。

这几个公式的记忆也是有技巧的，首先，最基础的stock options的BSM期权定价公式：c = S*N(d1) - K*e^-rT * N(d2)这个要记住，

接下来：

1. 对于stock index options：因为股票指数是有分红率的，分红率是q，那就把这个q作为S的折现率，也就是c=S*e^-qT * N(d1) - K*e^-rT * N(d2)。
2. 对于foreign currency options：外币是有收益率的，这个收益率rf作为S的折现率，所以c=S*e^-rfT * N(d1) - K*e^-rT * N(d2)。
3. 对于options on Futures：这个是期货期权，期货本身可以看做是有无风险收益率的，所以要用r作为F0的折现率，所以c=F0*e^-rT * N(d1) - K*e^-rT * N(d2)

这几个公式只是折现率略有不同，此外就是d1的计算分子上有区别。但是考你计算题的概率比较低，你只需要根据不同的期权类型，能识别出对应的期权定价公式就可以了。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！