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不忘初心 · 2024年04月23日
42:47 (1.5X)
请问基础课中关于负duration的讲解在哪部分？我没掌握怎么区分负duration，比如这道题，老师说很简单，我真没懂。duration是一阶导，是切线，斜率有正负，是吗？这样的正负好像跟老师说的利率下降Value下降不是一回事，又涉及long、short就更不懂了。能否结合图形，或公式讲解吗？谢谢老师
品职答疑小助手雍 · 2024年04月24日
同学你好，别乱，把思路理顺就好了。你把duration理解成一个债券组合的属性就可以了。
常规的正的duration就是long bond的久期属性，意味着利率上升，债券价格下降。
那负的duration就是short bond产生的，意味着利率下降的时候债券价格也下降。
