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Leaf · 2024年04月19日

操作风险FRM二级的经典题RAROC计算


这里的EL代入的数字是不是错了,不应该是180*8%*70吗,还有IC计算代入的利率应该是6%吧,如果是计算错的话,那么答案也就不对了吧,麻烦老师看一下!

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年04月20日

同学你好,这个题目应该是答案写错了,我重新算了一下RAROC是5.33%,adjusted RAROC = 1.13%, 小于Risk free rate了。所以根据题目条件应该选A。

谢谢指出,我跟后台反馈修改下。

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