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dilly24 · 2024年04月18日
22:23 (2X)
请问BPV到底是什么？ 为什么这里价格的变动是等于BPV乘以r的变动率？
pzqa35 · 2024年04月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
BPV是basis point value的缩写，代表利率变动一个basis point，相对应的资产价格变动多少，公式 BPV = MDUR x 0.01% x MV。
这道题中利率的变动是25bp，那么乘以25bp就代表当利率变动25bp时，对应的资产价格会变动多少。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
