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椰子鸡 · 2024年04月17日
这里的融资成本一般都用rf 来表示
但是融券也有成本，貌似在无套利以及replication里面都没体现？ 09:35 (1.5X)
pzqa35 · 2024年04月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学说的是对的哈，在衍生融券的过程中，我们是忽略了交易费用的，这个部分的讨论在二级的另类投资中我们会考虑。其实在借入资产卖空的这个过程中，我们可能会支付一些费用，同时还有可能抵押一些资产，这个也会存在机会成本，但在这里我们都可以忽略这个，做了简化的处理哈。
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