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Maxy · 2024年04月17日

请问这道题三年期和四年期的条件是不是给反了？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models



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1 个答案
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pzqa39 · 2024年04月17日

嗨，爱思考的PZer你好：


题目没有问题

85.16= 100 / (1+R3）^3 通过这个公式求出R3

79.81= 100/ (1+forward rate)(1+R3)^3 代入R3，求出forward rate

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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