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belinda · 2017年03月02日

PZ2016022701000003?

  1. CFA II
  2. Fixed Income



根据课上讲的，如果未来即期利率比当前远期利率低，债券的价格不应该是被低估吗？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年03月02日

是啊。。答案就是被低估啊。。。。

belinda · 2017年03月02日

提问有误，债券价格是通过未来即期利率折现，未来即期利率低，债券价格不应该是被高估吗？

maggie_品职助教 · 2017年03月02日

债券不是通过未来即期利率（当前不可知）折现得到，而是通过站在零时刻市场上的S1、S2、S3..或即期利率中隐含的远期利率一起折现得到。.

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老师这道题这种也可以理解，还有其他方法可以理解嘛？比如公式？

2018-04-28 07:44 1 · 回答

能麻烦老师讲解下这道题吗， 我一开始想的是 用current forwarrate折现出来的才是无套利价格，这样的话bonpri forwarprice得出来是高估。谢谢了 

2017-05-10 02:20 1 · 回答

    这题当未来即期利率小于约定的合约利率时，债券价格大于合约价格，应该是被高估吧？老师我的理解是哪个环节错了。

2017-05-03 23:11 1 · 回答

future spot rate forwarratebonpriforwarprice那个我们会long forwar而bon是价格应该高估了吗

2017-04-29 18:25 1 · 回答

    future spot rate forwarrate, 那么未来bonpriforwarprice，为什么unrvalue？请老师帮助解答，谢谢！

2017-03-07 23:08 1 · 回答