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zjjjn · 2024年04月15日
在basel信用风险是用Ead*WCDR*LGD-EL，而信用风险计算章节计算capital为什么复杂，还要考虑CM
李坏_品职助教 · 2024年04月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
这两个算的不是一个东西。
BASEL里面计算的是IRB方法下的required capital，也就是银行必须保证至少持有这么多的资本：
信用风险里面计算的那个指标是economic capital（经济资本），是建议银行持有UL *CM这么多的经济资本，这样才更加安全：
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
