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小权 · 2024年04月15日
10:22 (1.3X)
这里没太看懂，为什么long一个公司债，short一个国债，就是duration neutral。
pzqa31 · 2024年04月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
Long债券会获得正的Duration、Short债券会获得负的Duration，Duration-neutral就是指两个Duration大小一样，一正一负，整体来看获得的净Duration为零。也就是：Long债券的Duration = Short债券的Duration。
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