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lynn_品职助教 · 2024年04月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
首先两个corner portfolio并不是完全分散化的，
其次，我们给客户做出来的组合要满足客户风险和收益的目标，收益不用说了，在满足风险目标时，我们其实是不确定两个corner portfolio之间的相关系数的，
所以我们就把问题简单化，假设一个最高风险的情形，如果这么极端的情况都能满足客户的风险要求，那么这两个corner portfolio的组合就是满足客户需求的。
只有当corner portfolio的相关系数=1时，它们的风险是最大的，所以如果这时我们计算出来的组合的方差都小于客户所能承担的风险，就说明这个组合是可行的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！