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tujinjin · 2024年04月14日
老师，
我听外汇基础课的时候，记下来的公式，想确认下公式。
1 不hedge的话，
σdc² ≈ σfc² + σfx² + 2*σfc*σfx*ρ(Rfc,Rfx)
2 hedge的话
σdc=（1+Rfx）* σfc
pzqa35 · 2024年04月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学的公式是对的哈。
有一个比较方便记忆的就是如果hedge，那么外汇带来的波动将变成一个常数，所以波动率全部是由FC带来的。
同理如果投的是外国的无风险资产并且不hedge，那么就变成σdc=（1+Rfc）* σfx，全部的波动都是由汇率引起的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
